ＸＶＡモデルの理論と実務
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XVAの包括的な理解に繋がる実務書6年ぶりの改訂!
◆デリバティブの実務において最も急速に発展している分野の1つである「XVA」を基礎から解説
◆ベンチ・マークとなる標準的なXVAモデルの開発にかかわる計算、さらには実装ができるようになる!
◆バーゼルⅢ等の規制強化、LIBOR公表停止の影響や、機械学習の応用についての論点も解説
◆フロント・リスク・財務の専門家等、関係者必読の1冊
【主要目次】
第1章 金融危機前後の金利OTCデリバティブ・トレーディング・ビジネスとCVAの役割
第2章 CVAモデルにおける問題点(CVAではスピードが重要)
第3章 CVAモデルの概略
第4章 CVAモデルの実際
第5章 Hull-WhiteモデルによるCVAモデルの構成
第6章 CVAモデルにおける数値計算法
第7章 商品に依存する問題
第8章 FVAおよびDVAについて
第9章 より発展した話題
第10章 結論と議論：金融危機後のデリバティブ・プライシング理論
・補遺1 最小二乗モンテカルロ法
・補遺2 グリッドの多項式による補間
・補遺3 金利デリバティブのまとめ
・補遺4 確率微分方程式
・補遺5 クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)について
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