ファイナンスの理論と応用 ３
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■ファイナンス理論で必須となるさまざまな資産価格モデルを修得■
『ファイナンスの理論と応用』シリーズ(全3巻)の最終巻となる本書は、ファイナンス理論の基盤となるさまざまな資産価格モデルを次の4つのビルディング・ブロックとして展開します。
①ファクター・インベスティングに応用するための線形回帰モデル、②ブラック・ショールズ公式を導く連続時間モデル、③企業価値・株価・金利・コモディティ・不動産価格の動学を表現する平均回帰モデル、④オプションやデリバティブを対象とするリスク中立価格評価法の背景となる確率測度の変換。
47の要素とExcel演習を通じて、資産価格モデルを自在に展開できるようになります。
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