経済・ファイナンスデータの計量時系列分析

統計ライブラリー

経済・ファイナンスデータの計量時系列分析

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出版社
朝倉書店
著者名
沖本竜義
価格
3,960円(本体3,600円+税)
発行年月
2010年2月
判型
A5
ISBN
9784254127928

基礎的な考え方を丁寧に説明すると共に,時系列モデルを実際のデータに応用する際に必要な知識を紹介。〔内容〕基礎概念/ARMA過程/予測/VARモデル/単位根過程/見せかけの回帰と共和分/GARCHモデル/状態変化を伴うモデル

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