株価モデルとレヴィ過程

シリーズ〈金融工学の基礎〉

株価モデルとレヴィ過程

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出版社
朝倉書店
著者名
宮原孝夫
価格
3,080円(本体2,800円+税)
発行年月
2003年6月
判型
A5
ISBN
9784254295511

非完備市場の典型的モデルとしての幾何Le´vy過程と「GLP & MEMM」オプション価格モデルに焦点を合わせ、このモデルの説明とその活用法を解説。各章末に学習及び研究のための指針となることを掲載。

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