ボラティリティ変動モデル

シリーズ〈現代金融工学〉

ボラティリティ変動モデル

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出版社
朝倉書店
著者名
渡部敏明
価格
3,960円(本体3,600円+税)
発行年月
2000年6月
判型
A5
ISBN
9784254275049

金融実務において最重要な概念であるボラティリティの役割と,市場データから実際にボラティリティを推定・予測する方法に焦点を当て,実務家向けに解説〔内容〕時系列分析の基礎/ARCH型モデル/確率的ボラティリティ変動モデル

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